Un liveCD es algo que te ayuda a ver y andar por el linux sin tener que instalarlo en tu compu asi lo pruevas y bien si te gusta va el siguiente paso la instalacion te recomiendo el ubuntu no lo puedes descargar de ubuntu.com la version que quieras

Teniendo Xp, descargate Mobalive ( http://mobalivecd-en.mobatek.net/MobaLiveCD_v2.0.exe ), es una aplicacion ligera que emula una maquina dentro de windows no pesa mucho.
Una ves descargada lo ejecutas, en la parte de ejecutar live cd, le das la ruta de una distro de linux como por ejemplo ubuntu, o knoppix la que sea o hasta otro windows pero que sea una imagen .iso de esta manera estaras aprendiendo linux sin necesidad de booter la maquina.

es todo de mi parte rfha.