Claro que tiene que instalar el programa pero si no lo tiene hay otra forma de conectarlo esto siempre y cuando tenga el internet activo en el celular pero para esto necesitara un cable USB o un Bluetooth, en tu pc
bueno esto son los pasos para tenerlo sin el programa solo tiene que abril Panel de control,conexion de red,crear nueva conexion, elijes configural una red domestica o de oficina pequeña,despues le da todo a siguiente luego te aparese una ventana donde te aparecen las conexiones y celecciona la casilla innoral hardware desconectado, y siguiente hay espera que se cree la conxion, luego te aparese otra ventana para que celeccione como se conecta este dispositivo a internet y elijes la primer opcion luego que le des a siguiente te aparese una nueva ventana y en esa bentana te apareseran todas las conexiones que tu tenga echa y te aparesera la de tu dispositivo celular solo celeccionala y dale a siguiente despues solo tiene que escribir el nombre de la conexion y le das a siguiente entonces al final te presenta 4 opciones celecciona la ultima finalizar y listo si tu celular estaba conectado ya lo podra utilizar para conectarte a internet

Esta que te dije es para usarla con el cable USB la de Bluetooth es mas efectiva siempre y cuando tu dispositivo Bluetooth sea compatible con internet. si no funciona la primera abisame y te explico la segunda forma con el Bluetooth

saludos