Hola. Teniendo el messenger abierto ve al menú "Messenger", (en la parte de arriba del messenger), elige "preferencias". En la parte izquierda, elige "archivo" y de la ventana que se abre, veas si está marcada la opción "sí, guardar todos mis mensajes" Si estaba marcada pulsa en "ver archivo" y te saldrán las carpetas de las personas con las que has hablado, elige la que te interesa y verás las conversaciones por fecha. Si no tenías marcada la opción "sí, guardar todos mis mensajes" elígela, pulsa en "aplicar" y luego "aceptar" y a partir de ahora se te guardarán todas las conversaciones. ¡Espero que te sirva)
P.D. Para que un mensaje de alguien que no tienes en la lista del messenger se guarde, tienes que haberle contestado, si no, no se graba.
Saludos