Lo primero que tienes que hacer es conseguir los juegos y descomprimirlos (normalmente vienen comprimidos en .rar o .zip). Una vez descomprimido, te tienes que quedar con el fichero que acaba en .nds: ese es el juego, que podrás copiar en la targeta que tiene tu flashcard (m3ds, r4..) para poder jugar en tu DS.
Para facilitrar todo esto, os recomiendo este programa: Gestor-NDS (http://code.google.com/p/gestor-nds/)
Es totalmente gratis y está en castellano. Sirve para organizar todos los juegos que tengas y pasarlos a tu Nintendo DS, con el puedes gestionar todos tus juegos, guardar tus partidas, probar los juegos desde el PC, sincronizar la targeta de la DS, etc.
Un Saludo y espero haberte ayudado.