Aunque esta en Visual Basic, este es lo mejor que puedes leer:

http://msevents.microsoft.com/cui/r.aspx?t=3&c=es-es&r=1285298504

De microsoft con videos explicativos!
Aprende esto, pasarlo a C# es cuestión de minutos

Buenas, no se si ya solucionaste tu problema de conexion, pero lo que debes hacer es
1.- crear la base, menu project, eliges opcion Add New Item, y agregas un sqldatabase.
2.- creas las tablas.
3.- agregas una clase, que es donde se hace la conexion. menu project, Add class
4.-Este es el codigo de la clase:.


using System;

using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;



public class Direccion
{
public static void AgregarDireccion(int id, string nom, string pat, string mat, int status)
{
string con="ruta de tu base";
SqlConnection con = new SqlConnection(con);
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = "Insert into Nombres(Id_Nombre,apPat,apMat,status) values(@id,@nom,@pat,@mat,@status)";
cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = id;
cmd.Parameters.Add("@nom",SqlDbType.VarChar, 30).Value = nom;
cmd.Parameters.Add("@pat", SqlDbType.VarChar, 30).Value = pat;
cmd.Parameters.Add("@mat", SqlDbType.VarChar, 30).Value = mat;
cmd.Parameters.Add("@status", SqlDbType.Bit).Value = status;
con.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}
}

Ese codigo no si sirve pa media mierda pajuote