Mira, eso puede variar de msn en msn, pero imagino que basicamente es lo mismo.
1. Vete a Mi PC y entra al disco local "c:"
2. Ya dentro, busca una carpeta que dice "documents and settings" que es donde estan los usuarios de la pc.
3. Busca la carpeta con el nombre de tu sesion de windows.
4. Encuentra una carpeta que dice "Mis Documentos"
5. Ahí dentro debe haber otra carpeta que dice "Mis historiales de conversación".
6. Cuando entres, ahí deberias encontrar todo tu historial de conversaciones, que estaran divididos por meses...
Espero que haberte sido de ayuda XD...